Phân kỳ/hội tụ trung bình di động (MACD) là gì?

Moving Average Convergence Divergence (MACD) được phát triển bởi Gerald Appel. Chỉ số này bao gồm 3 đường trung bình di động theo hàm mũ. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích cho thấy cả xu hướng của thị trường lẫn tốc độ (tăng lên hay giảm xuống) của xu hướng đó.

Đây là một trong các chỉ số cổ điển phổ biến nhất hầu hết các nhà phân tích và kinh doanh sử dụng để xác định độ mạnh của xu hướng trên các thị trường tài chính.

Thông thường, Đường trung bình di động theo Hàm mũ EMA 26 và 12 giai đoạn sẽ được sử dụng để tạo nên chỉ số này và Đường trung bình di động 9 ngày được sử dụng như đường tín hiệu.

Bên cạnh đường EMA 9, EMA 12 và EMA 26 tiêu chuẩn, các đường EMA 5, EMA 7 và EMA 4 đôi khi cũng được sử dụng.

Chỉ số MACD được sử dụng để xác định động lực của xu hướng. Động lực này bao gồm sự sẵn sàng và khả năng của nhóm đầu cơ giá lên hoặc giá xuống trong việc củng cố xu hướng thị trường (mua vào hoặc bán ra thêm).

MACD có hiệu quả nhất khi giá diễn biến trong một biên độ rộng. MACD có thể áp dụng với các biểu đồ trên tất cả các khung thời gian, nhưng nó đưa ra các tín hiệu rõ ràng hơn nếu được áp dụng với các khung thời gian dài hơn.

Cũng giống như với 2 đường trung bình di động đơn giản, MACD chỉ đưa ra các tín hiệu chính xác trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Nếu thị trường đang điều chỉnh, nó thường đưa ra các tín hiệu sai.

Quy tắc chung:

• Khi các thanh MACD nằm trên mức 0 thì xu hướng là đi lên; khi các thanh MACD nằm dưới mức 0 thì xu hướng là đi xuống.
• Xu hướng đi lên là mạnh mẽ và có thể tiếp tục khi đường MACD tạo thành các thanh cao hơn (với trường hợp xu hướng đi xuống cũng tương tự).
• MACD cũng được dùng để tìm kiếm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Mức giá tại thời điểm biểu đồ MACD cắt trục 0 thường thể hiện một ngưỡng hỗ trợ/kháng cự.

Sự phân kỳ: Khi giá tạo thành các đỉnh cao hơn và đường MACD tạo thành các đỉnh thấp hơn tại cùng một thời điểm thì điều đó có nghĩa là xu hướng đi lên đang yếu đi và giá có thể bắt đầu đi xuống.

Sự phân kỳ giữa chiều hướng giá và chiều hướng của chỉ số phản ánh nguyên tắc không xác nhận xu hướng hiện tại của thị trường.

Sự phân kỳ là một tín hiệu quan trọng không chỉ đối với MACD mà còn với nhiều công cụ đo dao động khác như Chỉ số Sức mạnh Tương đối – RSI, Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên Stochastic, v.v…

Sự phân kỳ báo trước cho chúng ta về những diễn biến đảo chiều tiềm ẩn của giá. Phân kỳ MACD trên biểu đồ 4 giờ, ngày và tuần được coi là các dấu hiệu giao dịch mạnh nhất.

Tín hiệu giao dịch:

Khi MACD rơi xuống dưới đường tín hiệu, đây là dấu hiệu để bán ra; khi MACD đi lên phía trên đường tín hiệu, đây là dấu hiệu để mua vào. Dấu hiệu bán ra đáng tin nhất là khi chỉ số nằm trong khu vực dương rõ ràng và dấu hiệu mua vào đáng tin nhất là khi chỉ số nằm trong khu vực âm rõ ràng.

Những dấu hiệu giao dịch quan trọng là:

• Những điểm giao cắt với đường tín hiệu
• MACD trong khu vực quá mua/quá bán mang tính phân kỳ

OsMA – Đường trung bình di động của Công cụ đo dao động (Moving Average of Oscillator)

Thông thường chỉ số này là sự chênh lệch giữa công cụ đo dao động và đường trung bình di động của công cụ đo dao động đó.

Thường thì nó chính là MACD được sử dụng như một công cụ đo dao động cơ bản trong khi đường tín hiệu MACD chính là đường trung bình di động của công cụ đo dao động.

Như chúng ta đã biết, MACD cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy khi đường tín hiệu cắt qua các thanh MACD. OsMA phản ánh khoảng cách giữa chiều cao của các thanh và đường tín hiệu. Do đó, chúng ta có được chỉ số cho biết thông tin về xu hướng ngắn hạn và dự báo các tín hiệu đảo chiều MACD.