Phân tích sóng trong đầu tư Forex là gì?

Năm 1938, Ralph Nelson Elliott đã khám phá ra một lý thuyết có tính cách mạng được gọi là Nguyên tắc Sóng, một trong những cách tiếp cận tích hợp chuyên nghiệp nhất để dự đoán các thị trường tài chính.

Nguyên tắc Sóng của Elliott được rất nhiều người tin tưởng khi các mô hình sóng có khả năng miêu tả chính xác cấu trúc của các diễn biến trên thị trường. Lý thuyết này mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội trong việc nắm bắt và dự đoán xu hướng.

Công trình của Elliott được những người tin theo ông phát triển theo thời gian nhưng thực tế thì Elliott đã miêu tả gần như tất cả các mô hình thị trường trong lý thuyết của mình từ hơn 70 năm trước. Robert Pretcher, Glen Neely và rất nhiều người khác đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển và hoàn thiện của Nguyên tắc Sóng.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các biểu đồ giá, Elliott chỉ ra rằng các thị trường tài chính diễn biến theo các mô hình. Các mô hình này có xu hướng lặp đi lặp lại trên các biểu đồ ở cả các khung thời gian dài hạn (nhiều năm cho đến nhiều thập kỷ) và ngắn hạn (nhiều tháng, nhiều ngày). Các mô hình giá nhỏ hơn liên kết với nhau để tạo thành vẫn các mô hình đó nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều

Mọi chu kỳ giá đều bao gồm 5 sóng, 3 trong số đó cùng chiều với xu hướng (1, 3, 5) và xen giữa chúng là 2 sóng ngắt quãng ngược chiều xu hướng và tiếp theo đó là 3 sóng điều chỉnh (A, B, C). Các sóng 1 – 5 được gọi là các sóng Thúc đẩy và 3 sóng A, B, C được gọi là các sóng Điều chỉnh. Sóng A là một diễn biến giá rõ ràng từ đỉnh xuống đáy hoặc từ đáy lên đỉnh.

Charles Dow, người được coi là cha đẻ của Phân tích Kỹ thuật, đã sử dụng giả định là giá thị trường diễn biến theo các sóng cho các nghiên cứu của mình (Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones được đặt theo tên ông).

Bản chất của lý thuyết sóng

Chúng ta có thể nói rằng Nguyên tắc Sóng của Elliott là một ví dụ được tối ưu hóa về chu kỳ thị trường.

Chu kỳ thị trường là một khoảng thời gian khi giá phản ánh các hành động của bên mua vào (những người đầu cơ giá lên) và bên bán ra (những người đầu cơ giá xuống)

Sóng 1 được tạo thành khi các nhà kinh doanh đóng các trạng thái của mình và thu lời. Nếu điểm 0 là đáy thì điều đó có nghĩa là xu hướng trước đó là đi xuống và việc đóng các trạng thái bán dẫn đến việc giá tăng vọt.

Một đỉnh ngắn hạn được tạo thành vào cuối sóng thứ nhất. Đỉnh này mang đến cho các nhà kinh doanh, những người đang kỳ vọng giá đi xuống, cơ hội để mở các trạng thái bán ra ở một mức giá tốt hơn. Các lệnh bán mới dẫn tới sóng giảm giá 2.

Sóng 2 xác nhận sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá. Sóng này sẽ không đạt tới mức giá là điểm khởi đầu của sóng 1; mà thay vào đó nó sẽ trở thành một phần của xu hướng giảm giá trước đó.

Sóng 2 (điều chỉnh) sẽ không quá sâu và đạt mức khoảng 61,8% chiều dài sóng đầu tiên. Khi giá không thể xuống tới mức đáy trước đó, đó là tín hiệu cho các thành phần tham gia thị trường tiến hành đóng các trạng thái bán ra của mình.

Các nhà kinh doanh giao dịch trên các khung thời gian ngắn hạn có cơ hội để mở các trạng thái mua vào với mục tiêu giá là đỉnh của sóng thứ nhất hay thậm chí cao hơn. Do đó, một số lượng lệnh mua vào được dồn tích một cách tự nhiên vào cuối sóng thứ 2. Điều này là động lực đi lên cho sóng thứ 3.

Sóng thứ 3 thường là sóng dài nhất và không bao giờ là sóng ngắn nhất trong số 3 sóng Thúc đẩy (1, 3 và 5). Lợi nhuận tiềm năng trong đợt sóng này cũng rất lớn. Xu hướng rất mạnh mẽ và tất cả nghi ngại liên quan đến sự bắt đầu của một xu hướng mới đều biến mất sau khi đỉnh của sóng thứ nhất được tạo thành. Một sóng thứ 3 mở rộng thường sẽ tạo thêm lực đi lên cho sự Thúc đẩy, vì chiều dài của nó thường bằng từ 1,618 đến 2,236 (hoặc thậm chí là 2,618 chiều dài của sóng thứ nhất), sóng thứ nhất và thứ năm thường có chiều dài bằng nhau.

Dù sóng thứ ba có mạnh đến đâu chăng nữa, sớm hay muộn gì nó cũng sẽ yếu đi và các thành phần tham gia thị trường bắt đầu chốt lời. Điều này dẫn tới sóng thứ tư. Sóng này thường diễn ra trong một thời gian dài.

Nhiều nhà kinh doanh đợi đến cuối sóng thứ tư để chốt lời trong sóng thứ năm, khi mà động lực của sóng thứ năm có thể được dự báo một cách dễ dàng và tiềm năng lợi nhuận là không hề nhỏ. Có một quy tắc về sóng thứ tư: sự kết thúc của sóng thứ tư sẽ ở mức 50-62% mức điều chỉnh của sóng thứ 3

Khi mà sóng điều chỉnh thứ 4 qua đi, sóng thứ năm sẽ tiếp nối nó. Sóng thứ 5 có thể phát triển khác nhau tùy thuộc vào chiều dài và thời gian tồn tại của nó, điều này lại phụ thuộc vào sóng thứ nhất và thứ 3. Nói chung, nếu sóng thứ ba là đặc biệt dài (gấp đôi sóng thứ nhất) thì sóng thứ năm sẽ trở nên yếu đi (nó có thể không đạt tới mức giá của đỉnh sóng thứ 3 – điều này còn được gọi là “sóng thứ năm bị cắt xén”), và ngược lại, nếu sóng thứ ba có chiều dài bằng 1 đến 1,618 lần sóng thứ nhất, thì sóng thứ năm sẽ mạnh mẽ hơn. Trong trường hợp này, nó sẽ có chiều dài bằng 1,618 hoặc 2,618 lần sóng thứ ba (hoặc dài bằng khoảng cách từ điểm 0 đến đỉnh sóng thứ ba). Sóng thứ năm hoàn thiện diễn biến của xu hướng và các điểu chỉnh A, B, C sẽ diễn ra.

Điều chỉnh là một phần tự nhiên trong chu kỳ thị trường khi giá cố gắng khôi phục một phần diễn biến mà nó từng trải qua. Nói chung, sự điều chỉnh có xu hướng nằm trong khu vực 0,5 – 0,618 trong diễn biến của xu hướng (các sóng từ 0 – 5).

Trên thực tế, điều chỉnh có thể có nhiều dạng thức khác nhau nhưng điều chỉnh theo hình zigzag là biến thể cơ bản nhất.

Trong trường hợp này, một số thành phần tham gia thị trường chọn sóng B để khôi phục xu hướng đi lên, vì nó được định hướng cùng chiều với xu hướng. Tuy nhiên, sự thất vọng đến cũng rất nhanh khi mà giá không thể đạt tới đỉnh của sóng thứ năm và nó khuyến khích một khối lượng bán ra lớn trong sóng C. Khi sóng C kết thúc, thị trường lại sẵn sàng bước vào một chu kỳ mới.

Áp dụng phân tích sóng

Phân tích sóng có thể được áp dụng với các thị trường có tính thanh khoản cao, như chứng khoán, ngoại hối, công cụ phái sinh.

Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng Nguyên tắc Sóng mà Elliott mô tả là dành cho thị trường chứng khoán, và nếu áp dụng cho một thị trường mới thì nó phải có thêm đặc tính mới.

Hiểu biết sâu sắc về Các sóng Elliott cho phép nhà kinh doanh thu được lợi nhuận tối đa từ một xu hướng.

Quy tắc chính là giao dịch trong các sóng Thúc đẩy do chúng cho phép bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn và hạn chế giao dịch trong các thời kỳ điều chỉnh.

Hiểu biết về phân tích sóng nuôi dưỡng sự kiên trì và tính kỷ luật ở nhà kinh doanh và dạy anh ta/cô ta cách chờ đợi để tham gia thị trường vào đúng thời điểm nhất.

Các dãy số Fibonacci là một phần đáng kể trong phân tích sóng và một nhà kinh doanh có thể sử dụng chúng để xác định các điểm đảo chiều thành công.

Bước đầu tiên để áp dụng phân tích sóng là xác định các con sóng trên biểu đồ giá và tìm kiếm các mô hình giá.

Trên thực tế, mọi đỉnh hoặc đáy rõ ràng đều phản ánh một con sóng trên một khung thời gian nào đó.

Và bạn cần nhớ rằng các mô hình giá không phải luôn luôn có tác dụng trên khung thời gian ngắn hạn (dưới 1 giờ).

Bạn có thể sử dụng các phân dạng (Fractals) hoặc chỉ số Zigzag làm các phương tiện hỗ trợ để xác định các con sóng.

Tổng quan về các con sóng

Sóng Thúc đẩy

Các sóng thúc đẩy xu hướng là những vận động mạnh mẽ khi mà giá đạt tới các đỉnh mới cao hơn hoặc rơi xuống các đáy mới thấp hơn. Chúng thường được thể hiện trên các biểu đồ như một diễn biến xu hướng bao gồm 5 sóng – ba sóng cùng chiều với xu hướng và bị ngắt quãng bởi 2 sóng hoặc các mô hình ngược chiều xu hướng

Các quy tắc:

• Sóng thứ hai sẽ không đạt tới mức bắt đầu của sóng thứ nhất.
• Sóng thứ ba không bao giờ là sóng ngắn nhất và trong hầu hết các trường hợp, đây là sóng dài nhất trong ba sóng thúc đẩy (1, 3 và 5).
• Đỉnh của sóng thứ tư không nên thấp hơn đỉnh của sóng thứ nhất.

Một trong ba sóng thúc đẩy được mở rộng – sóng thứ nhất, thứ ba và thứ năm. Thông thường, sóng mở rộng sẽ có chiều dài bằng 1,618 lần hoặc hơn sóng dài thứ hai

Sóng điều chỉnh

Sóng 2, 4, A, B,C, là các sóng điều chỉnh.

Sóng điều chỉnh là một cấu trúc phức tạp của sự thúc đẩy và thường không có nhiều tiềm năng kiếm lời nếu nó không phải là một mô hình hàng ngày hay hàng tuần.

Tuy nhiên, nếu một nhà kinh doanh có thể xác định được chúng, đó sẽ là lợi thế lớn của anh ta bởi khi sự điều chỉnh qua đi thì đó là lúc bắt đầu một sóng thúc đẩy mới, có thể tận dụng sóng này để thu lợi nhuận tiềm năng ở mức tối đa.

Bạn cần nhớ rằng sóng B thường là tín hiệu sai, do nó được hướng cùng chiều với sóng Thúc đẩy, và rất nhiều nhà kinh doanh mở các trạng thái cùng chiều xu hướng với hy vọng xu hướng sẽ tiếp tục.

Bạn có thể ước đoán sức mạnh của sóng thúc đẩy tiếp theo bằng độ dài của sóng B và C. Sóng B càng mạnh, sóng C càng yếu thì sóng thúc đẩy tiếp theo càng mạnh (sóng thứ ba hoặc thứ năm).